高速行情发布系统gaoxiaoduoyongtuhangqingwanggu

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实时行情发布

时间:2020-04-23 16:35 阅读:49 来源:互联网

VSS解码程序

主要功能

1)连接VDE程序,接收Level2行情,解码STEP FAST格式的消息。

2)支持接收到的原始数据落地到一个本地文件中。

 性能

一秒钟内解码出300万笔逐笔委托消息。

深交所行情撮合

主要功能

1)接受深交所逐笔委托以及逐笔成交数据,撮合引擎经过实时计算后输出撮合行情快照。

2)与深交所原始的Level2行情快照数据对比,验证撮合计算结果的准确性,当发现撮合快照和原始快照偏差太大时,停止撮合,输出原始行情快照数据。

性能

1)撮合准确度:收盘后,撮合快照盘口数据能和深交所快照盘口数据匹配的档位在全部档位中的百分比,99.80-99.97%

2)撮合提前时间:对于所有可撮合的证券,平均情况下,当上交所原始快照到达时,当前计算出的撮合快照比原始快照提前的时间,单位为秒,平均提前2.7秒,最多提前5.9秒

实时行情发布系统

主要功能

1)接收上游传输过来的实时行情数据。

2)对以TCP方式连接的订阅客户端,以当前客户端的订阅信息过滤实时行情数据,将订阅的行情数据传输到客户端。

3)针对每个市场建立一个组播网络,将每个市场的实时行情数据分别在对应的组播组中组播出去。

优点

1) 延迟低、响应快:从收到线路数据到客户端收到数据,组播方式小于1毫秒,远程TCP

连接由线路速度决定,其中局域网内端到端通常2毫秒内。

2) CPIO服务模型,响应效率高:局域网采用可靠组播和UDP组播,加上冗余也只有2份

数数据在线,和数据客户端多少无关。

3) 网络资源占用少:局域网采用可靠组播和UDP组播,加上冗余也只有2份数数据在线,

和数据客户端多少无关。

4) 并发量大:每服务器1万并发连接。可通过集群扩展并发连接数。

5) 热备高可靠:数据源线路支持多路冗余热备

源数据服务器支持多台冗余热备

数据分发服务器支持多台冗余热备

6) 监控维护方便:集成的管理维护软件

可查看服务器运行日志、管理员操作日志

可配置静态信息、可查看运行信息、可分析历史信息

4.3 历史行情系统

历史行情系统功能

历史行情系统用于存储未经加工的证券市场的切片数据和初加工的原始分钟K线数据,提供访问接口供第三方软件读取分析。

行情数据每天的压缩后数据大约在3-5G左右(压缩率10-20),能够安全可靠的存储这些数据,并能快速检索读取共第三方软件使用数据。

数据存储和传输均采用压缩,极大节约存储空间和网络带宽。

 

历史行情系统获取数据方式:

1) 从实时系统录制市场数据。

2) 外购市场切片数据转录。

3) 从录制数据(包括转录数据)中提取原始分钟K线数据

4) 外购K线数据转存。

 

4.3.3 历史行情系统2层结构

存储服务层,与数据使用及分析业务无关,负责数据的存储和访问请求,直接基于操作系统的文件系统之上,直观,管理维护和备份方便。可通过软件和硬件的方式实现数据的存储冗余。

应用服务层,负责解析应用请求数据,并通过存储层将数据请求处理后返回给外围应用。




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